Lambda
Der theoretische Hebel (engl. leverage) eines Optionsscheins wird als Lambda bezeichnet. Da Optionsscheinkurse sich entsprechend ihrer Stellung am/im/aus dem Geld unterschiedlich stark bewegen, d.h. Kursbewegungen des Basiswertes werden nicht 1:1 vom Optionsschein wiedergegeben,. bereinigt das Lambda den absoluten Hebel eines Scheins um sein Delta.